1：用stata求股指收益率时命令如下：tsset date, gen r_sp500=ln(sp500...

　　stata里的obs有11992个，而Eviews的Observations有15391个，数据都不一样，统计结果怎么会一样
软件不会有问题的，只能是你的方法有问题，再仔细检查一下吧

　　2：资产对数收益率的计算有公式吗

　　ln(150/100)=0.4

　　3：如何用stata 计算股票的收益率

　　可以直接用excel计算

　　4：对数收益率采用log或者lg算可以不和ln有什么区别

　　就是有些书本上log=ln包括一些软件上都是这样的。你就记住收益率是ln的对数就好了。

　　5：股票收益率为什么要用对数收益率,请问各位大侠，对数收益率有什么优势

　　为什么在做实证时股票市场的日收益率都用对数收益率（Rt=ln(Pt/Pt-1）) , 而不是等于(Pt-Pt-1)/Pt-1
处理股票收益率数据的时候人们倾向于使用“ln”，也就是continuous compounding。按照数学逻辑推导，在价格序列变动性很小的情况下，这两个收益率的结果是近似相等的，根据极限定理，当r无穷小，两者基本无差别。
另外就是对于使用“ln”处理一方面是的数据更加平滑，克服数据本身的异方差；同时“ln”处理能够达到价格上涨下架的对称性，即数据的对称性。另外还要讲到“ln”的后续处理可以得到一些有用数据，这包括差分后的增长率，求导后的弹性系数。

　　6：对数收益率怎么算

　　对数收益率是对普通收益率泰勒级数展开得到的，t期的对数收益率是ln(Pt)-ln(Pt-1)，对数收益率一般适用于时间间隔比较短的时候（因为是一阶泰勒级数逼近的，所以时间间隔大了误差比较大）。对数收益率的好处是可以直接相加，比如t期到t+n期的对数收益率可以由Rt+R(t+1)+R(t+2)+...得到。