1：中国三大股指qh代码各

　　IC代表中证500指数qh，IH代表上证50指数qh，IF代表沪深300指数qh。
如果IF1507指从上海证券交易所和深圳证券交易所选出来的300支股票的综合指数值，15年7月到期的合约。
再比如：
1602为例，代表交割的月份，即2016年2月份第三个周五交割；股指采用的是现金交割；没有商品那样的仓储成本；但交割时要缴纳交割费用--远比交易手续费高--所以不划算，另外接交割的日子时，持仓量和成交量锐减，流动性下降，所以不适合投机操作

　　2：我想问一下中国A股的股指qh?

　　对股票指数qh进行理论上的定价，是投资者做出买入或卖出合约决策的重要依据。股指qh实际上可以看作是一种证券的价格，而这种证券就是这上指数所涵盖的股票所构成的投资组合。
同其它金融工具的定价一样，股票指数qh合约的定价在不同的条件下也会出现较大的差异。但是有一个基本原则是不变的，即由于市场套利活动的存在，qh的真实价格应该与理论价格保持一致，至少在趋势上是这产的。
为说明股票指数qh合约的定价原理，我们假设投资者既进行股票指数qh交易，同时又进行股票现货交易，并假定:
（1）、投资者首先构造出一个与股市指数完全一致的投资组合(即二者在组合比例、股指的价值与股票组合的市值方面都完全一致)；
（2）、投资者可以在金融市场上很方便地借款用于投资；
（3）、卖出一份股指qh合约；
（4）、持有股票组合至股指qh合约的到期日，再将所收到的所有股息用于投资；
（5）、在股指qh合约交割日立即全部卖出股票组合；
（6）、对股指qh合约进行现金结算；
（7）、用卖出股票和平仓的qh合约收入来偿还原先的借款。
假定在1999年10月27日某种股票市场指数为2669.8点，每个点值25美元，指数的面值为66745美元，股指qh价格为2696点，股息的平均收益率为3.5%；2000年3月到期的股票指数qh价格为2696点，qh合约的最后交易日为2000年的3月19日，投资的持有期为143天，市场上借贷资金的利率为6%。再假设该指数在5个月期间内上升了，并且在3月19日收盘时收在2900点，即该指数上升了8.62%。这时，按照我们的假设，股票组合的价值也会上升同样的幅度，达到72500美元。
按照qh交易的一般原理，这位投资者在指数qh上的投资将会出现损失，因为市场指数从2696点的qh价格上升至2900点的市场价格，上升了204点，则损失额是5100美元。
然而投资者还在现货股票市场上进行了投资，由于股票价格的上升得到的净收益为(72500-66745)=5755美元，在这期间获得的股息收入大约为915.2美元，两项收入合计6670.2美元。
再看一下其借款成本。在利率为6%的条件下，借得66745美元，期限143天，所付的利息大约是1569美元，再加上投资qh的损失5100美元，两项合计6669美元。
在上述安全例中，简单比较一下投资者的盈利和损失，就会发现无论是投资于股指qh市场，还是投资于股票现货市场，投资者都没有获得多少额外的收益。换句话说，在上述股指qh价格下，投资者无风险套利不会成功，因此，这个价格是合理的股指qh合约价格。
由此可见，对指数qh合约的定价(F)主要取决于三个因素:现货市场上的市场指数(I)、得在金融市场上的借款利率(R)、股票市场上股息收益率(D)。即:
F=I+I×(R-D)=I×(1-R+D)
其中R是指年利率，D是指年股息收益率，在实际的计算过程中，如果持有投资的期限不足一年，则相应的进行调整。
现在我们顺过头来，用刚才给出股票指数qh价格公式计算在上例给定利率和股息率条件下的股指qh价格:
F=2669.8+2669.8×(6%-3.5%)×143/365=2695.95
同样需要指出的是，上面公式给出的是在前面假设条件下的指数qh合约的理论价格。在现实生活中要全部满足上述假设存在着一定的困难。因为首先，在现实生活中再高明的投资者要想构造一个完全与股市指数结构一致的投资组合几乎是不可能的，当证券市场规模越大时更是如此；其，在短期内进行股票现货交易，往往使得交易成本较大；第三，由于各国市场交易机制存在着差异，如在我国目前就不允许卖空股票，这在一定程度上会影响到指数qh交易的效率；第四，股息收益率在实际市场上是很难得到的，因为不同的公司、不同的市场在股息政策上(如发放股息的时机、方式等)都会不同，并且股票指数中的每只股票发放股利的数量和时间也是不确定的，这必然影响到正确判定指数qh合约的价格。
从国外股指qh市场的实践来看，实际股指qh价格往往会偏离理论价格。当实际股指qh价格大于理论股指qh价格时，投资者可以通过买进股指所涉及的股票，并卖空股指qh而牟利；反之，投资者可以通过上述操作的反向操作而牟利。这种交易策略称作指数套利(IndexArbitrage)。然而，在成离市场中，实际股指qh价格和理论qh价格的偏离，总处于一定的幅度内。例如，美国S&P500指数qh的价格，通常位于其理论值的上下0.5%幅度内，这就可以在一定程度上避免风险套利的情况。
对于一般的投资者来说，只要了解股指qh价格与现货指数、无风险利率、红利率、到期前时间长短有关。股指qh的价格基本是围绕现货指数价格上下波动，如果无风险利率高于红利率，则股指qh价格将高于现货指数价格，而且到期时间越长，股指qh价格相对于现货指数出现升水幅度越大；相反，如果无风险利率小于红利率，则股指qh价格低于现货指数价格，而且到期时间越长，股指qh相对与现货指数出现贴水幅度越大。
以上所说的是股指qh的理论价格。但实际上由于套利是有成本的，因此股指qh的合理价格实际是围绕股票指数现货价格的一个区间。只有在价格落到区间以外时，才会引发套利。

　　3：什么是a股股指qh交割日

　　股票指数qh是指以股票价格指数作为标的物的金融qh合约。金融qh合约的规定都是通过金融qh交易所制定的。没有什么特别规律。
根据《沪深300股指qh合约》（征求意见稿）中规定，最后交易日与交割日为“合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延”。根据计算，每月的第三个周五基本都在当月中旬，有时甚至会在当月的14号、15号就进行交割。这与国外股指qh通常在月末交割有所不同。

　　4：目前A股推出的股指qh合约，对A股哪些股票有影响对哪些没影响

　　股指qh用的是沪深300指数，你可以看看沪深300有什么股票在里面的。 其实股指qh打压的都是些大盘股，上证指数和深圳综指下跌了。沪深300就会下跌，只要是在股指离站的比重大的股票都有可能做空股指。

　　5：我国目前的股指qh总共有几份合约分别是什么

　　目前有4份，分别是10年的12月IF1012，11年的1月IF1101，11年的3月IF1103，11年的6月IF1106
一般是当前月份合约，下个月，以及后三个月、后6个月

　　6：股指qh有哪些合约

　　你可以同花顺软件上面都会有的